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股指期貨對沖策略簡介

摘要股指期貨對沖策略簡介:對沖策略是指同時在股指期貨市場和股票市場上進行數量相當、方向相反的交易,通過兩個市場的盈虧相抵,來鎖定既得利潤(或成本),規避股票市場的系統性風險。

股指期貨對沖策略簡介:對沖策略是指同時在股指期貨市場和股票市場上進行數量相當、方向相反的交易,通過兩個市場的盈虧相抵,來鎖定既得利潤(或成本),規避股票市場的系統性風險。具體做法是,已持有股票組合的投資者,預期股市面臨下跌風險,但手上持有的股票難以在短時間內迅速賣出,那么就可以在期貨市場上賣空一定數量的股指期貨,如果大盤下跌,股指期貨交易中的收益可以彌補股票組合下跌的損失,達到分散股票市場下跌風險的目的。

股指期貨對沖策略:對沖策略通過構建多空頭寸進行風險規避,是最常見的獲得準絕對收益的手段最傳統的對沖策略是套利策略,通過尋找市場錯誤定價的機會,建立相反方向的頭寸來獲取收益。最典型的對沖策略是Alpha策略,通過構建相對價值策略來超越指數,然后通過指數期貨或期權等風險管理工具來對沖系統性風險。另外,中性策略也是比較典型的對沖策略,通過構造股票多空組合減少對某些風險的暴露,可以分為基于基本而和基于統計的兩種類型,配對交易就屬于后者。第四類對沖策略是事件驅動型策略,通過尋找可能進行重組、收購、兼并、破產清算或者其他事件的公司,買入股價受事件正而影響的公司,賣出股價受事件負而影響的公司。

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